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2015年期货从业资格《期货投资分析》重点笔记5

考试 查字典教育资讯网 2015-10-14

统计分析：

1952 年，马科维茨( Markowitz)发表r 资产组合理论，正式提出用收益的方差来描述投资风险的概念。

市场中性策略是通过构建没有风险暴露的多空组合来追求绝对收益，此策略中多空头寸必须严格匹配，通过把握品种之间的相对强弱关系，追求阿尔法收益而不承担贝塔风险。经典的计量经济学理论为研究市场中性策略提供了很多方法，如协整方法、马尔科夫过程、ARMA模型、GARCH 族模型、SV 模型等，也可以为价差序列和收益率序列的未来变动提供预测。

非随机性时间序列包括：

平稳性、趋势性和季节性;日数据、周数据序列一般是非平稳的。

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